Ga direct naar de inhoudGa naar het hoofdmenu.Ga naar het zoekveld.

DNB logoDNB logo

Open Boek Toezicht

Clusteren valuta voor valutarisico (S3) standaardmodel

Relevant voor:
pf
Geldigheid:
geldig 
Datum:
12 januari 2015
Status:
Q&A
Referentie:
01681
Auteur:
DNB

Vraag:

Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?

Antwoord:

Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).

Reageer op deze pagina
Sector
  • Aanbieders cryptodiensten
  • Afwikkelondernemingen
  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen
Wetten en EU Richtlijnen
  • CRR en CRD
  • Wft
  • Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)
  • Wbft 2019
  • Sanctiewet 1977 (Sw)
  • Wfbb
  • Wvb
  • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • Wwft
  • Zvw
  • Solvency II
  • EMIR - 648/2012/EU
Grondslag
  • Alg. 24 PW
  • Alg. 25 PW
  • Art. 132 Pw
  • Art. 12 Besluit FTK
Gerelateerde onderwerpen
  • Herverzekerde fondsen
  • S3 - Valutarisico standaardmodel
  • Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenen
  • Openbaar register
meer
Gerelateerde Q&A
  • Handreiking actief beheerrisico (S10) standaardmodel vereist eigen vermogen
  • Onafhankelijke RvC: standpunt DNB
  • [Ter consultatie][Gesloten] Concept Q&A erkenning herverzekeringscontracten als risicolimiteringstechnieken in de Solvency II StandaardFormule
  • VPL, dekkingsgraad en financiering VPL-inhaalpensioen per 29 november 2017 en na wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 per 24 december 2018
meer
Navigatie English Home
  • DNB.nl
  • Sector
  • Wetten en EU Richtlijnen
  • Home
  • Contact
  • Sitemap
  • English
Uitgebreid zoeken
© De Nederlandsche Bank
Disclaimer Cookies Privacy Verklaring Open Boek Toezicht