Ja, fondsen met veel kleine posities in een groot aantal (individuele) valuta kunnen ervoor kiezen valuta te clusteren binnen hetzij de categorie opkomende markten dan wel binnen de categorie ontwikkelde markten. De risicoposities worden dan binnen zo’n cluster bij elkaar opgeteld zonder rekening te houden met diversificatie tussen deze valuta. Dit vereenvoudigt de berekening, maar leidt wel tot een (iets) hogere waarde voor het valutarisico (S3).
Clusteren valuta voor valutarisico (S3) standaardmodel
- Relevant voor:
- pf
- Geldigheid:
- geldig
- Datum:
- 12 januari 2015
- Status:
- Q&A
- Referentie:
- 01681
- Auteur:
- DNB
Vraag:
Is het toegestaan om bij de vaststelling van het valutarisico (S3) in het standaardmodel individuele valuta samen te voegen, indien de exposure voor deze valuta beperkt is?
Antwoord:
- Sector
- Gerelateerde onderwerpen
- meer
- Gerelateerde Q&A
-
- Handreiking actief beheerrisico (S10) standaardmodel vereist eigen vermogen
- Onafhankelijke RvC: standpunt DNB
- [Ter consultatie][Gesloten] Concept Q&A erkenning herverzekeringscontracten als risicolimiteringstechnieken in de Solvency II StandaardFormule
- VPL, dekkingsgraad en financiering VPL-inhaalpensioen per 29 november 2017 en na wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 per 24 december 2018
- meer