In de haalbaarheidstoets wordt het pensioenfondsbeleid waaronder het beleggingsbeleid, zo realistisch mogelijk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de toepassing van swaptions en aandelenderivaten binnen het beleggingsbeleid. In de door DNB gepubliceerde scenarioset zijn geen implied volatilities opgenomen ten behoeve van swaptions en aandelenderivaten. Daarom wordt het pensioenfonds gevraagd om in het rapportageformat van DNB toe te lichten op welke wijze de implied volatilities in de haalbaarheidstoets zijn gemodelleerd.
Swaptions en aandelenderivaten
- Relevant voor:
- pf
- Geldigheid:
- geldig
- Datum:
- 9 juni 2015
- Status:
- Q&A
- Referentie:
- 01805
- Auteur:
- DNB
Vraag:
Hoe wordt in de haalbaarheidstoets omgegaan met swaptions en aandelenderivaten?
Antwoord:
- Sector
- Grondslag
- Gerelateerde onderwerpen
- meer
- Gerelateerde Q&A
-
- Q&A Uitbesteding houderschap sleutelfuncties door pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
- Passendheid toegepaste rekenmethodiek
- Ingroeipad bij parameters pensioenfondsen: groeivoeten prijs- en loonindex per 1 januari 2019
- Q&A Melding uitbesteding van werkzaamheden bij De Nederlandsche Bank door pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
- meer
- Gerelateerde Downloads
-
- Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft i.v.m. beleggingsverzekering
- Wijziging Regeling Pw en Wvb ivm de Wet aanpassing Ftk
- Wijziging Bpr Wft, het Besluit Ftk pensioenfondsen en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, wijziging Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten
- STB 2014 198 - Wijziging Besluit uitvoering Pw en Wvb en het Besluit Ftk i.v.m. Code Rechtstreeks verzekerde regelingen
- meer