In de haalbaarheidstoets wordt het pensioenfondsbeleid waaronder het beleggingsbeleid, zo realistisch mogelijk gemodelleerd. Dit geldt ook voor de toepassing van swaptions en aandelenderivaten binnen het beleggingsbeleid. In de door DNB gepubliceerde scenarioset zijn geen implied volatilities opgenomen ten behoeve van swaptions en aandelenderivaten. Daarom wordt het pensioenfonds gevraagd om in het rapportageformat van DNB toe te lichten op welke wijze de implied volatilities in de haalbaarheidstoets zijn gemodelleerd.
Swaptions en aandelenderivaten
- Relevant voor:
- pf
- Geldigheid:
- geldig
- Datum:
- 9 juni 2015
- Status:
- Q&A
- Referentie:
- 01805
- Auteur:
- DNB
Vraag:
Hoe wordt in de haalbaarheidstoets omgegaan met swaptions en aandelenderivaten?
Antwoord:
- Sector
- Grondslag
- Gerelateerde onderwerpen
- meer
- Gerelateerde Q&A
-
- Onafhankelijke RvC: standpunt DNB
- [Ter consultatie][Gesloten] Concept Q&A erkenning herverzekeringscontracten als risicolimiteringstechnieken in de Solvency II StandaardFormule
- VPL, dekkingsgraad en financiering VPL-inhaalpensioen per 29 november 2017 en na wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 per 24 december 2018
- Mitigatie verzekeringstechnische risico’s
- meer
- Gerelateerde Downloads